Sistema de Eventos Acadêmicos da UFMT, X Mostra da Pós-Graduação: Direitos Humanos, trabalho coletivo e redes de pesquisa na Pós Graduação

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ANÁLISE DAS ESCOLHAS DE PORTFÓLIO DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DO SEGMENTO COMMODITIES EM RELAÇÃO À EVOLUÇÃO DA TAXA DE CÂMBIO ENTRE 1999 E 2016
Willian Capriata

Última alteração: 25-10-18

Resumo


A presente dissertação busca analisar a influência da volatilidade cambial no capital físico das empresas de commodities com capital aberto entre os anos de 1999 a 2016 como forma de verificar a existência da Doença Holandesa dada a inelasticidade-preço e inelasticidade-renda da demanda por produtos primários. A dissertação explora as variáveis receita, lucro/prejuízo líquido, investimentos, patrimônio líquido, ativo total, passivo total e capital social buscando determinar a correlação entre tais variáveis com o câmbio, se positiva, negativa ou zero. A hipótese baseia-se no fato de que mesmo com a valorização da taxa de câmbio favorecendo a importação, por conta da redução nos custos de aquisição de produtos estrangeiros, das empresas escolhidas, faz com que elas aumentem sua lucratividade. Tal análise é feita de forma quantitativa de caráter exploratório dos dados históricos disponibilizados nas demonstrações financeiras padronizadas anuais de cada empresa em questão. Os métodos a serem utilizados no tratamento dos dados ainda está por ser definido, porém, limitado aos modelos de simulação através do programa LSD home e modelos econométricos.